Yo con mi Z2 algunas veces lo utilizo sin meter la SIM y me funciona perfectamente el WIFI, sin tener ningún SIM dentro.
Como anteriormente te dicen seguramente que ese teléfono tenga algún fallo en la antena WIFI, porque me resulta rarisimo que no te funcione. Espero que cuando te traigan la bandeja de la SIM te deje, pero ami me huele que no, yo intentaría devolverle el teléfono al chico y intentar comprar otro.
Saludos y suerte.