update.app es la rom entera y update.zip es un paquete incremental(en este post el único incremental es el B507) dependiendo del caso se usa una opción u otra, pero si, ambos en dload.
EDITO: Si algo no va bien o hay equivocación suele dar fallo (al menos a mi jeje) , no se instala y se reinicia el móvil y debes intentarlo de nuevo.