Primero de todo... ¿Lo tienes activado? Si vienes de un móvil sin 4G lo más probable es que (como yo) no lo tuvieras activado. Si eres de Movistar, te bajas la app de Mi Movistar y lo activas desde allí (no me acuerdo exactamente dónde era, búscalo, no es difícil) y reinicias el móvil.
Si eres de Yoigo, supongo que será un procedimiento similar.
Espero que fuera eso.