Es una limitación desde Kitkat, no es exclusiva de lollipop. Yo uso el explorador de ficheros que trae con la opción de FTP y así copio en la microSD todo lo que necesito. Si se quiere quitar la limitación por completo hay que ser root y aplicar un FIX.
En el foro del Note 4 abrí un hilo con un enlace de XDA, echadle un ojo a ver si a vosotros os funciona esto.
http://www.htcmania.com/showthread.p...0#post19370630
Saludos!!