Buenas:
No sé si os servirá, pero yo tenía muchos problemas al descargar los SDK-s, y al final era porque el programa tenía que arrancarlo como administrador, si no, no se dejaba actualizar, ni bajar nada.
(derececho de ratón en el SDK Manager.exe --> compatibilidad --> ejecutar como adminisrador)
Después de descargar y demás, volví a quitar la opción y listo.