hay 2 formas. una con archivos *.cab y la otra con archivos *.exe
los *.cab,teniendo tu pda conectada a pc,y haciendo click en el boton "Explorar" del active sync,los guardas en la tarjeta de memoria.una vez alli,haces click sobre el,y se instala el solito.te preguntara,en la mayoria de los programas que vayas a instalara,donde quieres instalarlo.yo suelo guardar casi todo en la tarjeta,excepto el gsen,aebuttons y alguno mas.
los *.exe,teniendo tu pda conectada a pc,haces click sobre el *.exe que tienes en el escritorio de tu pc.comenzara la instalacion y en tu pda veras la pregunta de si quieres instalarlo y donde.
creo que esto es todo,espero que te sirva
un saludo