Hola, eso se deve a que no le has dado permisos , que quiere decir que cuando apagas el movil o mejor dicho apagas la pantalla, se cierra todo lo que no tenga permisos.
Para que te lleguen es muy sencillo , vas a las notificaciones y le das a permitido lo que no quieres que se apague cuando apagas la pantalla y listo.
Saludos