Creo que tienes que tener el HTC Sync para que te instale los drivers. A partir de ahí seleccionas la opción que te permite compartir la conexión cuando conectar la DHD al PC.
Eso sí, lo instalé en Windows 7 x64 y no andaba. No sé si será fácil hacerlo correr, pero vamos lo probé en una VM con XP y no me convenció mucho... supongo que si más adelante me meto en el mundillo de la programación Android me buscaré la vida...