Hola pacocordoba. El GPS no necesita conexión para funcionar, aunque si quieres que su arranque sea más rápido cuando hay poca visibilidad de satélites tienes la opción de asistirlo con la posición de las antenas de telefonía, y eso supone descargar unos pocos Bytes, pero puedes desactivarlo. Eso es el A-GPS (assisted) que habrás leido en las características de tu móvil. Pero para que funcione el GPS no hace falta internet para nada.
Otra cosa es el programa que uses para navegar. El Google Navigator necesita descargar los mapas, mientras otras aplicaciones como el Aura los tienen preinstalados y cuando recorres una ruta no necesita descargar nada porque ya tiene los mapas en la memoria.
Espero haberte aclarado el tema.