Tienes que descargar un reproductor para avi, ya que la desire no los reproduce nativamente.
Tienes el rockplayer que han puesto en esta pagina o puedes descargar del market algunos como:
vital player, o arc media. Son gratuitos y bastante buenos.
El Vplayer es de los mejores, pero el programador dijo que siempre iva a ser gratis y lo ha puesto de pago el muy..android. Le estan dando la del pulpo..
En fin, si ademas buscas en el market por avi o divx, te saldran algunos