Exactamente como te ha dicho la compañera.
Los archivos RAR son archivos comprimidos, y para abirlos necesitas un descompresor. Te bajas ese programita que te permite abrirlos.
Luego dependiendo de lo que tengas dentro, tendrás que decomprimirlo y ejecutar el .EXE o si tienes un .CAB lo pasas a la PDA y lo ejecutas desde ella.
Un saludo,
JamworkS.