Hola.............
en el foro hay muchisimo post que esplican como instalar programas, bueno, los .exe hay que instalarlo desde el PC, solo aquello con extension .cab se pueden instalar directamente desde la HTC, copialo en una carpeta que quieres y click desde la HTC.
Hay muchos juegos que automaticamente crean una carpeta "games" en my documents u directamente en my programs de la HTC, no en la MicroSD, luego a vover programa o juego una vez instalado puede que no te funcionan.
ciao