¿Que carpeta? ¿La del ZXDualRecovery?
Si no tienes puesta una SD externa, la carpeta se crea en "/cache"
Si tienes una SD externa y la buscas desde el móvil, asegúrate de que estás en la SD externa en vez de en la memoria interna (que también se ve como si fuera una SD)
Si tienes puesta una ROM stock prerooteada, la única opción correcta para el instalador del ZXDualRecovery de PC es la 1 (ROM rooteada con SuperSU)