Ostras, es que vaya follón:
Resulta que yo lo hacía desde la configuracion de "Hoy".
Al hacerlo como me estabais comentando no me salían los menús, porque hay que abrirlo con el explorer normal, pero como tengo el Resco (por defecto), no me salían dichos menús para establecerlo como fondo.(no los había visto nunca).
Y lo del tema de la transparencia tampo me salía, ya que abro las imágenes con el Resco PhotoViewer (por defecto) y hay que hacerlo con "Imagenes y Videdos" del WM, si no, estás en las mismas...
Y para hacerlo en el TF3D no había visto la opción en la configuración. (cosas que pasan), y mira que he pasado veces por encima...
Que ralladura, pero ya está funcionando.
Muchas gracias....