Hola,
Ese es el funcionamiento habitual, no te preocupes que no le pasa nada a tu terminal. La opción de trasferir datos multimedia a la SD he visto que funciona con las fotos hechas, música, imágenes descargadas, capturas de pantalla... Pero no con contenido multimedia propio de las aplicaciones (como Whatsapp, Telegram, etc.)
saludos
Edito: me refiero a la opción disponible en el menú Ajustes>almacenamiento, lógicamente. Con cualquier explorador de archivos lo podrás hacer. Otro tema es la limitación propia de la aplicación: ejemplo, la aplicación nativa de cámara te permite grabar siempre en la SD (la de Google por ejemplo no), las capturas de pantalla nuevas también se van a guardar siempre en la memoria interna, Whatsapp también va a seguir guardando en la memoria interna...