No sé si se habrá dicho por algun otro hilo pero lo he descubierto hoy porque no tenía ni idea.
En Lollipop (almenos en la v20h), sí mantienes pulsado (2segundos) en los botones de Wifi, Datos, gps, bluetooth etc. y en los otros, te lleva directamente a los ajustes específicos de cada botón para poderlos modificar. Una forma más rápida de de cambiar de Wifi, por ejemplo.