Cuando te pregunta lo de las fotos, si le das a aceptar (decirle que si quieres guardarlos en la tarjeta de almacenamiento) atomaticamente tb entiende que los videos se guarden en la tarjeta.
De echo se guardan en la misma carpeta que las fotos, en mi caso me creo una carpeta llamada DCIM y dentro de ella otra llamada 100MEDIA y dentro me guarda tanto fotos como videos.