Sigue la siguiente secuencia:
Inicio →Configuración →Sonidos y Notificaciones
En Evento de la pestaña Notificaciones seleccionas el sonido que quieras cambiar (en tu caso “Nuevo mensaje de texto” y en el desplegable que tienes debajo el sonido que le quieras poner.
Si es un Tono/Sonido personalizado debe ser con ext. .wav, y estar dentro de Mi dispositivo/My Documents/Mis tonos de timbre para poder seleccionarlo.
Espero que te sirva, Un Saludo.