A mi me pasa otra cosa.
Yo lo tengo configurado también para que nunca se desactive. Pero mi problema es al revés.
Cuando entro en una zona con wifi (por ejemplo mi casa), no se conecta automáticamente cuando el telefono está bloqueado. Al desbloquearlo se ve que está en Red de Datos y es entonces (al desbloquearlo) cuando se conecta automáticamente el WIFI.
Esto es normal? no se puede hacer que se conecte al wifi aunque esté bloqueado ???