Este tema es interesante, en principio, quien permite crear carpetas y ficheros en la SD externa es lollipop, ya que kitkat cerro esta puerta en la versión 4.4. Se que ES File Explorer usa lo que los programadores llamamos un "workaround" para saltarse esa limitación en algunos dispositivos, pero en 5.0 ya debería de poderse con cualquier explorador. Has probado con el explorador que lleva el propio sistema android?