Si que se puede.
Si tienes el Es File Explorer puedes hacer un widget del ES y elegir el archivo al que quieres tener acceso directo. Así lo haces repetidamente hasta que tengas un acceso para todos los archivos que quieres.
Luego para ponerlos en una misma carpeta, los arrastras uno encima de otro y se crea una carpeta automáticamente.
Saludos.