Hola.
Yo he conectado el movil al PC a través del USB, y si he navegado sin problemas sin ningún programa adicional. Creo recordar que en la configuración del movil (ActiveSync) hay que habilitar la conexión compartida. Para hacerlo por wifi busca WMWIFIRouter.
Esto por supuesto es hacer uso de la conexión de datos del movil, por lo que si no tienes tarifa plana te supondrá un costo muy elevado en la factura. Si tienes tarifa plana puedes navegar bastante bien. Eso si, los operadores tienen un límite de descarga a máxima velocidad (3mbps). Al sobrepasar el límite te bajan a 128kbps. Esto debes verificarlo con el operador para no llevarte sorpresas.
Saludos
Javier