Es tal y como has hecho.
Desde ajustes, ve a Pantalla de Bloqueo, ahí a Fondo de pantalla y lo cambias.
A mi me da dos opciones. Galería o Galería de fondos.
En Galería, tengo mis oftos, fondos descargados, etc. Y la otra es la de los fondos por defecto. Lo hago como tú y SÍ lo cambia sin problema.
PD: Este post iría mejor
AQUÍ, no?
