Aunque la capa también puede ser de Vodafone.
Porque Vodafone lo hace, según tu tarifa puede que no te deje hacer tethering.
Para descartar esto prueba esa sim en otro movil o consúltalo directamente con ellos.
Antes de cambiar la rom también puedes probar alguna app que se utilizan para conectar por tethering.
Las hay que tienes que ser root y otras no, pero bueno si quieres puedes hacerlo root con root en un click que se hace en un momento y pruebas alguna.
No te puedo recomendar ninguna porque nunca las he utilizado al no hacerme falta.
Esto que te pasa hay quien lo ha solucionado con una app, hay quien ha modificado en el apn el valor default,supl por default,dun en el caso de que tuvieras esa opción en tu apn.
Yo en mi apn sólo tengo la opción default,supl y si me funciona el tethering.
Si descartas que sea de vodafone, con este ajuste y con una app para hacer tethering no te funciona tampoco entonces ya pruebas a cambiar la rom.
Pero descarta primero que el capado no sea de Vodafone ya que es suya la sim.
Desde luego yo con la rom stock y varias custom rom que he llevado en el neo si he podido hacer siempre tethering aunque no lo he usado mucho.