Buenas
Con el bootloader bloqueado no puedes tener cyanogenmod ya que usa un kernel que no es el de stock.
Para utilizar otros kernels es necesario tener el bootloader abierto.
Si es un terminal libre puedes desbloquearlo tu mismo, para comprobarlo puedes ir al marcador telefónico e introducir esto *#*#7378423#*#* , ir a service info -> configuration y abajo del todo hay una opcion que pone, "bootloader unlock allowed" y si es un terminal libre te pondrá "YES" y podrás desbloquearlo tu yendo a esta pagina(Cuidado!!!! al desbloquear el bootloader perderás las DRM Keys para siempre, ya que son únicas para cada dispositivo, te recomiendo hacer un backup de ellas por si algún día vuelves a la rom de stock o alguna basada en la stock. Te pongo el enlace
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=591529):
http://developer.sonymobile.com/unlockbootloader
si pone "NO", no podrás y tendrás que mandarlo a sony para que ellos te cambie el estado a yes (eso si, el terminal debe estar liberado).
espero haberte ayudado, un saludo