Vamos a imaginar que quieres instalar el programa XXY. Cuando tegas ese programa, verás un archivo que se llama XXY.cab. A ver. Ese archivo .cab es un ejecutable que tienes que pasar al pda y es una especie de programa que te instalará el programa XXY propiamente dicho. Cuando lo pasas al PDA (yo normalmente abro el explorador de archivos en el PC y simplemente lo arrastro a la tarjeta de memoria) lo pinchas y automáticamente te abre un diálogo que te pregunta: "¿Realmente quieres instalar el programa XXY?" Cuando tú validas esa opción, te pide que elijas si lo quieres instalar en la memoria del dispositivo o en la tarjeta. Una vez que has elegido dónde quieres tener el programa, te sale una barra de progreso que, al terminar, te da paso a un mensaje que dice algo así: "Enhorabuena, XXY ha sido instalado con éxito". ¡Y voilà!. Ya está. Por último, una vez instalado el programa, puedes borrar el archivo XXY.cab para ahorrar memoria (eso te borrará el archivo instalador, NO el programa), aunque yo te recomiendo que siempre te guardes una copia en el PC.
Espero haber sido claro y que te haya servido.
Saludos.