Es lo que te ha contado harpoonharpoon: buscas el ejecutable del juego que suele estar en mi dispositivo o Tarjeta de almacen./Archivos de programa/nombre del juego -> copiar y luego vas a Mi dispositivo/Windows/Menú inicio/Programas/Juegos -> pegar acceso directo.
Es más fácil con el resco explorer (permite ver las extensiones de los archivos para que busques el exe y pegar el acceso directo desde el menú) que con el explorador de windows. Lo tienes en mi firma.
Saludos