Me autocontesto por si a alguien le sirve.
La aplicación que no funciona es " Lock Screen", es decir, separado, esta solo apaga la pantalla, no la bloquea realmente. Esta tiene el icono gris.
"Lockscreen" todo junto, con el icono azul sí que la bloquea.
Un saludo.
P.D: Si no las usáis, probadlas, son muy prácticas para no estropear mucho el botón de encendido.