Es raro que no te deje saltar ese paso, mas que nada por poder usar una red wifi para configurarla. Miralo bien y prueba.
1º prueba esto: Aprietas el Home (Casita) y sin dejar de apretarlo mantienes tambien apretado el boton de encender. (Mantenlos unos segundos) Y dinos si te sale un mensaje que pone algo así "
Amon-RA 1.7.0H
Si no te sale, la unica forma para instalar una Rom Root (Con permiso de superusuario) Es con este tuorial de Schyz:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=74683
Edito: Hay mas maneras, pero necesitas poder inatalar aplicaciones (Un terminal encendido y conectado a red)
Edito2:
Si el anterior propietario dejo la Depuracion USB deshabilitada (Es la opción que seleccionas para que el telefono reconozca los comandos enviados desde el PC) Igual no puedes. Eso te lo tendrá que decir algún experto.
