se puede hacer muy fácil aunque de manera algo indirecta.
con SMS Backup, de christoph studer (está en el market) haces backup de tus sms a tu cuenta gmail
luego desde gmail se imprime en el pc normal y a la marcha. otra posibilidad es entrar en reenviar sms, copiar todo el texto, abrir un documento txt, pegar y luego pasarlo al pc, pero cuesta el triple
un saludo