No lo menciones como "CWM", ya no es el único Recovery para Sony. Ahora tenemos TWRP y PhilZ (Que esta basado en CWM). Su nombre correcto es Recovery (Plural: Recoveries)
Sony no integra un Recovery como HTC o Samsung, por lo que si quieres hacer mods tienes que rootear primero para poder instalar un recovery. Solo algunos modelos muy en especifico te permiten instalar el recovery sin root, por ejemplo el Z1 en la compilacion 534.
No se necesita desbloquear/abrir el bootloader para instalar ROMs, salvo que vayas a cambiar el kernel. Hay ROMs basadas en stock que son muy populares ya que cualquier SP las puede usar e incluso hay CyanogenMod para bootloader cerrado!
En pocas palabras: Para cambiar de ROM no siempre se necesita abrir el bootloader y cambiar de kernel. Lo primero que debes hacer es LEER ANTES DE HACER ALGUNA INSTALACIÓN.