Hola Kekemeno,
Sobre tu pregunta:
-Contactos del teléfono: Lo ideal sería tenerlos en Google o en contactos HTC Sync (sincronizados con Outlook). Si los tienes en teléfono, puedes usar MyBackup pro para guardarlos y restaurarlos tras el factory reset.
-sms: se perderán con factory reset. Haz un backup, por ejemplo con MyBackup pro, y luego lo restauras. Idem con la lista de llamadas realizadas.
-Aplicaciones compradas: el Market recordará que las tienes compradas. Tras el factory reset, abre el market y vuelve a instalarlas. Sin embargo, perderás los settings (la configuración de las aplicaciones) Si tienes la PDA rooteada, puedes usar Mybackup pro o Titanium Backup para hacer backup de las aplicaciones y settings.
-SD: todo lo que está en la SD permanecerá guardado sin problema: música, fotos,.....