Mi problema era que recibía mms y no era capaz de descargar los adjuntos (fotos o lo que sea). Especifico, que yo no tengo conexión a internet, es decir, tengo la red móvil apagada y sólamente utilizo la conexión a internet vía Wifi. Con lo cual la solución para visualizar los mms fue la siguiente (sin necesidad de conexión de datos):
1) En ajustes>conexiones inalámbricas>APN>modo de red>GSM/WCDMA automático
2) En ajustes>conexiones inalámbricas>APN>(añadir nueva APN)
Nombre: Vodafone ES-MMS
APN: mms.vodafone.net
Proxy: No establecido
Puerto: No establecido
Nombre de Usuario: wap@wap
Contraseña: wap125
Servidor: No establecido
MMSC:
http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms
Proxy MMS: 212.73.32.10
Puerto MMS: 80
MCC: 214
MNC: 01
Tipo de APN: mms
Con ésto ya es suficiente para descargar los mms...
(En caso de no ser capaz, hay gente que por el foro comenta que automandándose un mms se habilita el servicio y sino hablando directamente con la compañía para habilitar el servicio. Ésto no lo he probado, pero queda aquí por si a alguien le es de utilidad.)
Un saludo.