Veamos, si vamos a Ajustes > Conexiones Inhalambricas > Red Movil tenemos algunas opciones.
a) Si DESmarcamos la casilla de Itinerancia de datos nuestro movil no se conectara a internet en redes estrangeras (no habra cobro por datos en roaming).
b) Si entramos en Operadores de Red y Seleccionamos la Red deseadas se nos quedará fija en aquella, esto es que al salir de España nos quedaremos SIN cobertura ya que no se conectará a ninguna otra.
Aplicando estas dos opciones no deberias llevarte mas sustos diria ^^.