Si cambias la rom sí que pierdes los datos que hayas instalado y que no venían de fábrica. Si cambias la radio no los pierdes. De todas formas todos los contactos y citas los puedes guardar sincronizando la pda con el activesync y se guardarán en el outlook. Cuando vuelvas a sincronizar con la nueva rom volverás a cargarlos. En cuanto a los mensajes tendrás que usar algún soft como el pim backup. No está muy claro que te sirva al pasar de una rom wm5 a otra wm6 aunque creo haber leído a algún usuario que sí que los guarda y que incluso se los guarda en la sd.
Según lo que decidas hacer pregunta si te van surgiendo dudas y te iremos ayudando.
Un saludo