Efectivamente es como te comenta Jusé
Tienes que pegar el archivo de sonido en formato wav. ó wma en la carpeta de windows directamente.
Luego te vas a "Inicio/Configuración/Personal/Sonidos y notificaciones" para elegir el sonido que quieras.
Comentarte tb q si quieres utilizar archivos en formato .mp3 has de utilizar un gestor de alarmas que lo soporte, diferente al que trae windows mobile por defecto.
S2!