Por lo que dices estás creando una carpeta con ese nombre, y lo que debes hacer es crear una carpeta en esa ruta. Vamos, que en windows vayas a Equipo, abras el disco duro C, y crees una carpeta que se llame HERO, y luego dentro de esa otra que se llame SDK. La ruta de esa carpeta final sería C:\HERO\SDK, que es la ruta que debe aparecer en el winrar (o el programa que utilices) para descomprimir el archivo.