Puedes ir a "Configuración", "Personalizar" y alli eliges "Fondo de pantalla inicio" o "Fondo de pantalla de bloqueo". Exploras las carpetas y eliges el que quieres.
También es más rapido pulsando en "Menú" cuando estas en el Home, y elegir "Fondo de pantalla de inicio".
O, otra forma, "Menú Inicio", "Multimedia", "Imágenes y vídeos". Escoges la foto, aprietas un rato encima, se abre el desplegable y "Asignar como fondo..."
Un saludo.