Cuando la enciendes por primera vez te pregunta si quieres conexión 3g/wifi o solo wifi. Si te has saltado este paso puedes volver a hacerlo ejecutando la aplicación "configurar" (el icono es el sombrero de un mago).
De todas formas puedes instalar una aplicación que está en el market que se llama APNdroid y al ejecutarla señalar la opción "desactivar todos los APN". Yo lo tengo así y solo me conecto por wifi cuando lo necesito.