Si en el menu 3845#*880# , te dice unlock , el bootloader esta desbloqueado.
De echo a mi si hago lo mismo que tu , tambien me dice bloqueado.
La clave seria poder volver a flashear mediante kdz :
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=545078
Pero si se te queda pillado...
Has probado a instalar el fichero msxml.msi (dentro de la carpeta kdz.update) y ejecuta todo como administrador.
Prueba a intentarlo hacer otra vez a ver si hay suerte.
Ya nos comentas , salu2