1 Que aplicacion de correo usas? si es gmail, menu->mas->ajustes, marcas notificacion de correo y eliges el tono, en mensajes sms/mms es lo mismo. (Pagina 103 y 104 del manual del telefono)
2 La actualizacion de la OTA 2.2, depende como lo quieran hacer, hay OTAs que no borran la informacion del teléfono y otras que sí, de todos modos, no te preocupes ya que te avisa si va a borrar algo, y de todos modos, siempre es recomendable hacer una copia de seguridad "por si acaso".
3 Efectivamente, cunado actualices a la 2.2 la rom queda grabada (menudo lio si no fuera así) no es una aplicacion, es el sistema operativo del terminal.