No haciendo eso, y sobrescribiendo el método onBackPressed para que no se salga de la aplicación.
En una aplicación lo que yo hago es que si estoy en el menú principal (tiene 5 opciones en el menú lateral, yo uso un SlidingDrawer, pero para el caso es lo mismo. Cada opción me crea un Fragment nuevo en la Activity) y pulso atrás me sale un Toast que dice "Vuelve a pulsar atrás para salir de la aplicación", ese Toast es LONG, es decir, dura 3.5 segundos. Si vuelvo a pulsar atrás en menos de 3.5 segundos (lo que dura el Toast) me salgo de la aplicación, si pasa el tiempo y vuelvo a pulsar atrás vuelve a salir el Toast. Es una solución bastante generalizada.
Si estoy en alguna Activity secundaria:
1) No tengo menú lateral, en su lugar en la ActionBar hay un botón con una flecha atrás, que hace un finish() a la Activity.
2) Hago un onBackPressed normal y corriente.