Buenas a todos. Por fin he encontrado la solución!!
Soy de Yoigo como vosotros y con el mismo problema que contáis. Abrí hasta 4 incidencias en Yoigo y nada. Leyendo diferentes foros y nada. Estuve investigando y pensando y di con el clavo. Por eso me decidí registrarme en vuestro foro para compartirlo con vosotros. A ver, Yoigo hace incapié que tengamos activado la itinerancia de datos. Indagando en las configuraciones de Whatsapp...
Menú/Ajustes/Ajustes de chat/Descarga automática de multimedia hay que darle en "En itinerancia de datos" y seleccionar al menos uno de ellos. En mi caso puse "Imagen". Y ya desapareció el problema. Para lo que les pasa lo mismo con wifi o 3g, simplemente hay que hacer lo mismo en los que corresponda. A saber: "Conectado a datos móviles" o "Conectado a Wi-fi". Espero que os haya sido útil y solucionado el problema. Saludos a todos