Entonces no has manejado bien el CWM ya que en el menú viene
"backup and restore" y despues que le das ahi viene otra opcion que dice "backup" Esa es a la que le diste
y esa opcion te manda el respaldo a la memoria interna, mas abajo en viene otra opcion que dice "backup to external sd card" esa te manda el backup a la memoria externa, despues si quieres restaurar e entonces le darias al simple que dice "restore" (si se guardo el respaldo en la memoria interna) si le diste a la externa entonces elegirias "restore from external sdcard".
Y asi los respaldos se guardan en una carpeta que se llama clockworkmod y despues en backup
Eso es de lo que no te has percatado.
Dale un vistazo y veras que asi es.