Creo que necesitas tener Zune instalado, que permite tener podcast en la biblioteca del PC. Entonces cuando uses la App de Windows Phone para escritorio, podrás sincronizarlos con el teléfono como te dice
aquí:
Para sincronizar podcasts
- En la aplicación de Windows Phone para escritorio, haz clic en Podcasts.
- Asegúrate de que la casilla Sincronizar podcasts esté seleccionada.
- En la lista Sincronización, elige cuántos episodios deseas sincronizar y si quieres que se sincronicen solamente los episodios que no se han reproducido.
- Realiza una de las siguientes acciones:
- Para sincronizar algunos de tus podcasts, selecciona los que desees sincronizar.
- Para sincronizar todos tus podcasts, marca la casilla Sincronizar todos los podcasts.
- Haz clic en Sincronizar.