Mmm vaya pues justo tenías marcada la que en teoría quieres tu, es decir que aunque la pantalla esté apagada, la WiFi siga encendida y te puedan seguir llegando notificaciones. Si marcas la que dices que has marcado pasará lo que te venía pasando de igual modo...por tanto deduzco que la señal WiFi se te corta aunque le ordenes con "mantener siempre en suspensión" que siga encendida, es la que tenías. Yo en mi caso que tengo datos 3G dejo la opción "nunca mantener en suspensión para que se apague la WiFi pero siga con datos y a priori parece que va bien.
Haz alguna otra prueba borrando la WiFi y volviendo a guardarla pero no se me ocurre que puede ser. En cualquier caso la opción que tu quieres es "mantener siempre activa en suspensión"