Yo tengo un Nexus 4 con 4.4 y sí me sale.
Como indica el contenido de este menú si se entra dentro, supongo que el móvil te avisa si se avecina algo grave, tipo huracán, terremotos o cosas así... Y lo de la alerta AMBER debe avisarte si cerca de tu posición se ha secuestrado algún menor. Eso parece.
Un saludo.