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A ver compañero, si es muy fácil, te explico más detalladamente con capturas.

Primero te vas a ajustes y a personalizar, para seleccionar el fondo de pantalla:




Una vez que has entrado en "Personalizar" ya nos salen opciones, tienes que pulsar sobre "Fondo de pantalla":




En el menú que te aparecerá, seleccionas "Fondos de pantalla animados":




Ahora te aparecerá la app, "Image 2 Live Wallpaper" al principio, tocas sobre el android rojo para seleccionar la opción:



Ahora te salrá el fondo que elijas y abajo a la izquierda el botón "Ajustes" que nos permitirá configurar la App y con ello poder poner un fondo diferente en cada pantalla:



Dentro de ajustes, te vas hasta "LOCK SCREEN OPTIONS" y ahí activas "Another image on lock screen":



Y luego tocas en la barra de abajo para seleccionar la imagen que quieres de fondo de pantalla en la de bloqueo:



Y así es como puedes poner un fondo para la pantalla de bloqueo y otro para el escritorio.

Verás que tienes diferentes opciones para el fondo de escritorio como el desplazarse según cambias escritorio.