Pues te cuento, yo lo encontré en el foro del Nexus 5, y lo curioso es que estoy convencido de que con 4.2 o 4.1 se podía hacer con el propio Sense y por algún motivo que desconozco lo han quitado. En el Nexus 5 pasa lo mismo, no puedes configurar un fondo de pantalla para la de bloqueo y otro para el escritorio. La solución es usar una aplicación, supongo que habrá otras pero yo solo conozco "Image 2 Live Wallpaper":
https://play.google.com/store/apps/d...mglivewp&hl=es
Con esa ya puedes poner un fondo en cada pantalla sin problema.