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En los ajustes hay una opción (la tercera desde arriba) para escanear redes Wi-Fi incluso cuando el Wi-Fi está apagado. Eso se usa cuando quieres desactivar el Wi-Fi porque prefieres usar datos 3G/4G o no usar datos pero quieres que siga recibiendo señales de las antenas Wi-Fi a tu alrededor para ayudar al móvil en la localización.

¿Tienes esa opción activada? Yo la tengo, porque me gusta esa funcionalidad, y en el consumo de batería observo eso que dices tú. Me parece que eso ya lo incluyeron en Android 4.3, aunque a lo mejor es nuevo.

Edito: Es que no sé si me he explicado bien. Si tienes esa opción activada, darle al OFF del Wi-Fi no sirve para apagarlo, sirve para que no establezca conexión incluso cuando está dentro del alcance de una red Wi-Fi que tienes memorizada, pero sigue tan encendido como antes.